اندیکاتورها، ابزاری جالب و کاربردی که طرفداران زیادی دارند. اما طیف وسیعی از اندیکاتورهای مختلف وجود دارند که معمولا کمتر شناخته شده اند در صورتی که می‌توانند کارایی خوبی داشته باشند. اگر شما نیز به استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم درباره اندیکاتور ROC صحبت کنیم و ضمن معرفی این اندیکاتور، به آموزش نحوه استفاده از آن بپردازیم. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر قیمت.
اندیکاتور Rate Of Change) ROC) چیست؟
اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند. اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند. در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود. نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری میکند. در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته (در بازه زمانی مشخص شده توسط تحلیلگر فنی) به صورت یک منحنی نمایش داده میشود. این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.
نکات کلیدی اندیکاتور ROC
- نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت). این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.
- ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید میکند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است. اما این میتواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه میکند.
- حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.
حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است. - هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.
- بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند. اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد میکند. معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.
کاربردهای اندیکاتور ROC
کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است. میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد. حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد. به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.
اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند صعودی در یک بازه زمانی کوتاه دو قله ایجاد کرده که دومی بلندتر از قبلی بوده است اما در اندیکاتور ROC قله دوم کوتاه تر از اولی بوده است و این تعریف واگرایی منفی است. بعد از اتفاق واگرایی منفی در ROC می بینیم که قیمت اصلاح کرده است. توجه کنید اتفاق افتادن این واگرایی در مدت کوتاهی و تقریبا در مدت زمان دوره اندیکاتور (که در تصویر می‌بینید روی 15 کندل تنظیم شده است) بوده است. واگرایی مثبت نیز بر عکس واگرایی منفی در روندهای نزولی اتفاق میافتد و اندیکاتور ROC میتواند برخی از تغییر روندها را به این روش به ما نشان دهد.
اما فلسفه این واگرایی با توجه به کارکرد این اندیکاتور کاملا طبیعی است. وقتی در قیمت کمتر، نرخ تغییر قیمت با شتاب بیشتری همراه بوده است و حال با قیمت بالاتر، نرخ تغییرات قیمت کمتر است نشان میدهد بازار در حال کشیدن ترمز است و این میتواند به تغییر روند منجر شود. تشخیص بازگشت روند همان چیزی است که همه معامله‌گران به دنبال آن هستند.
نکته مهم: اندیکاتورها دروغ می‌گویند!
توجه کنید که اندیکاتورها کمی فریب کار هستند چون از اطلاعاتی استفاده میکنند که در لحظه تغییر میکند و مانند نمودار قیمت است، اگر حرکت نمودار قیمت را نمی‌توانید پیش بینی کنید، اندیکاتور نمی‌تواند این کار را برای شما انجام دهد! معمولا اندیکاتورها دروغ گو هستند (در آنچه که ادعا میکنند)، اما میتوان از آنها برای دیدن زوایای بهتر حرکت قیمت استفاده کرد. در نهایت شما باید حرکت قیمت را پیش بینی کنید نه حرکت اندیکاتور را. اندیکاتورها پنجره ای هستند که اطلاعاتی که به ظاهر در نمودار قیمتی پنهان شده اند را نمایش میدهند.
این اطلاعات با دیدن نمودار خالی قیمت دیده نمی‌شود. بنابراین استفاده از یک اندیکاتور که تنها یکی از زوایای پنهان نمودار قیمتی را نشان میدهد، اشتباه محض است زیرا اندیکاتور ناقص تر از نمودار قیمت است. اگر نمودار قیمت مثلا 7 فاکتور (سرعت، شتاب، جهت، حجم، قدرت و …) داشته باشد، یک اندیکاتور تنها بخشی از این اطلاعات را نمایش میدهد. بنابراین سیستم‌هایی که از ترکیب چند اندیکاتور طراحی شده اند که می‌توانند نواقص یکدیگر را پوشش بدهند، برای دریافت سیگنال خرید و فروش مناسب تر هستند. بنابراین هیچ گاه از اندیکاتور ROC به تنهایی برای انجام معامله استفاده نکنید.
دوتا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده بر اساس ترکیب اندیکاتور ها را در لینک زیر مشاهده کنید.
